Un sistema di trading meccanico è un sistema che possa essere testato e utilizzato in modo totalmente oggettivo, senza richiedere il giudizio umano, e che fornisca sia le entrate che le uscite. Per essere veramente completo, un sistema meccanico deve fornire esplicitamente le seguenti informazioni: quando e come, e possibilmente a quale prezzo, entrare nel mercato; quando e come, e possibilmente a quale prezzo, entrare nel mercato; quando e come, e possibilmente a quale prezzo, uscire dal mercato con una perdita; i segnali di entrata di un sistema di trading meccanico possono essere semplici come ordini espliciti di acquisto o vendita all’apertura del giorno successivo.
Gli ordini possono essere leggermente più elaborati, ad esempio per entrare domani (o nella barra successiva) utilizzando un limite o uno stop. Possono essere richiesti anche ordini contingenti molto complessi, che vengono eseguiti in determinati periodi solo se si verificano determinate condizioni, ad esempio ordini di acquisto o vendita del mercato con uno stop se il mercato sale o scende di più di un certo numero di punti all’apertura.
Le uscite di un sistema di trading possono anche essere implementate utilizzando una serie di ordini, dai più semplici ai più complessi. L’uscita da un’operazione sbagliata in perdita è spesso ottenuta utilizzando un money management stop, che interrompe l’operazione andata male prima che la perdita diventi seriamente dannosa. Il money management stop, che è semplicemente un ordine di stop impiegato per evitare perdite improvvise, svolge una delle funzioni che devono essere svolte in qualche modo dalla strategia di uscita di un sistema; la funzione è quella del controllo del rischio.
L’uscita da un profitto può essere realizzata in diversi modi, tra cui l’uso di ordini limite posizionati in modo tale da terminare l’operazione una volta che il mercato si muove di una certa entità a favore del trader; trailing stop, che sono ordini di stop utilizzati per uscire con un profitto quando il mercato inizia a invertire la direzione; e un’ampia varietà di altri ordini o combinazioni di ordini.
Per testare efficacemente un sistema di trading, consigliamo a tutti i nostri lettori di aprire un conto demo presso uno dei principali broker online, regolamentati e professionali. In questo modo la propria strategia potrà essere messa a comoda prova in condizioni di massima sicurezza, considerato che il plafond di denaro che verrà utilizzato non sarà quello del proprio portafoglio, ma un importo dimostrativo messo a disposizione dallo stesso broker.
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